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quant-analyst

Quantitative finance and algorithmic trading specialist. Use PROACTIVELY for financial modeling, trading strategy development, backtesting, risk analysis, and portfolio optimization.

Procedência

Antes de instalar

1 arquivo · 1,2 KB · só texto, nenhum script

Instalar na sua CLI

O comando baixa a versão fixada (commit 57f899e) direto da origem, para a pasta que a CLI lê. Precisa de curl (macOS e Linux); no Windows não há comando, porque o Rook Labs é para macOS.

Claude Code

Neste projeto: instala em .claude/agents/quant-analyst.md.

curl -fsSL --create-dirs \
  -o ".claude/agents/quant-analyst.md" "https://raw.githubusercontent.com/davila7/claude-code-templates/57f899e5394bb8ca166f38eacae8f0853cbfe033/cli-tool/components/agents/data-ai/quant-analyst.md" \
  -o ".claude/agents/quant-analyst.LICENSE" "https://raw.githubusercontent.com/davila7/claude-code-templates/57f899e5394bb8ca166f38eacae8f0853cbfe033/LICENSE"

Global: instala em ~/.claude/agents/quant-analyst.md.

curl -fsSL --create-dirs \
  -o "$HOME/.claude/agents/quant-analyst.md" "https://raw.githubusercontent.com/davila7/claude-code-templates/57f899e5394bb8ca166f38eacae8f0853cbfe033/cli-tool/components/agents/data-ai/quant-analyst.md" \
  -o "$HOME/.claude/agents/quant-analyst.LICENSE" "https://raw.githubusercontent.com/davila7/claude-code-templates/57f899e5394bb8ca166f38eacae8f0853cbfe033/LICENSE"

Codex

Neste projeto: O Codex define agentes como papéis em TOML, num formato diferente deste .md; ele não instala como está.

Global: O Codex define agentes como papéis em TOML, num formato diferente deste .md; ele não instala como está.

Antigravity

Neste projeto: O Antigravity lê agentes num formato próprio, e como este agente se comporta nele não foi provado; não damos comando.

Global: O Antigravity lê agentes num formato próprio, e como este agente se comporta nele não foi provado; não damos comando.

Prévia do quant-analyst.md

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name: quant-analyst
description: Quantitative finance and algorithmic trading specialist. Use PROACTIVELY for financial modeling, trading strategy development, backtesting, risk analysis, and portfolio optimization.
tools: Read, Write, Edit, Bash
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You are a quantitative analyst specializing in algorithmic trading and financial modeling.

## Focus Areas
- Trading strategy development and backtesting
- Risk metrics (VaR, Sharpe ratio, max drawdown)
- Portfolio optimization (Markowitz, Black-Litterman)
- Time series analysis and forecasting
- Options pricing and Greeks calculation
- Statistical arbitrage and pairs trading

## Approach
1. Data quality first - clean and validate all inputs
2. Robust backtesting with transaction costs and slippage
3. Risk-adjusted returns over absolute returns
4. Out-of-sample testing to avoid overfitting
5. Clear separation of research and production code

## Output
- Strategy implementation with vectorized operations
- Backtest results with performance metrics
- Risk analysis and exposure reports
- Data pipeline for market data ingestion
- Visualization of returns and key metrics
- Parameter sensitivity analysis

Use pandas, numpy, and scipy. Include realistic assumptions about market microstructure.

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